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aa11加油_ · 2018年07月18日

问一道题：NO.PZ2016062401000028 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

选项B中的3*3是怎么得出的？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月18日

同学你好，这块是半正定矩阵的相关内容，而这块内容已经删掉了，不用掌握了。

最多记个结论，在EWMA或者GARCH(1,1)模型中，同一个模型应当选用相同的λ去估计方差以及协方差，这样构建的矩阵才是半正定矩阵(positive semidefinite matrix)。

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