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aa11加油_ · 2018年07月18日

问一道题:NO.PZ2016062401000028 [ FRM I ]

选项B中的3*3是怎么得出的?问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月18日

同学你好,这块是半正定矩阵的相关内容,而这块内容已经删掉了,不用掌握了。

最多记个结论,在EWMA或者GARCH(1,1)模型中,同一个模型应当选用相同的λ去估计方差以及协方差,这样构建的矩阵才是半正定矩阵(positive semidefinite matrix)。