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未命名 · 2024年03月30日

beta和rho之间的公式推导

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

老师您好，

  1. 标记黄色的前2处，没有看懂beta和rho之间的关系是如何推到出来的，您可以详细解释下么
  2. 标记黄色的后1处，rho相关系数可以看成该资产和全球市场有分散化效果，rho小于1，会有风险分散化的收益，是否应该理解成rho越小，风险分散化的收益越多

谢谢~


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2 个答案
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源_品职助教 · 2024年04月01日

嗨，努力学习的PZer你好：


1.



可以看出，β和ρ的分子都是一样的，

只不过β是要除以（Om的平方）

而ρ是要除以（Om×Oi）

所以β*Om÷Oi=ρ

或者ρ÷Om×Oi=β

不客气

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

源_品职助教 · 2024年04月01日

嗨，努力学习的PZer你好：



2.可以这样理解。不客气~

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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