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Wyyyyyj · 2024年03月30日

为什么COV(RARB)是等于18,SDA=16^0.5 SDB=25^0.5.不太理解这些数值为什么是这些含义

NO.PZ2018062016000070

问题如下:

Given the covariance matrix above, the correlation of returns between portfolio A and portfolio B is closest to:

选项:

A.

0.045.

B.

0.1.

C.

0.9.

解释:

C is correct. ρ(RA,RB) = Cov(RA,RB)/σ(RA) σ(RB) =18/(160.5 × 250.5) =18/(4×5) =0.9

为什么COV(RARB)是等于18,SDA=16^0.5 SDB=25^0.5.不太理解这些数值为什么是这些含义

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年03月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


题干中的表格为Covariance matrix。每个值都是对应的协方差。即下图的18为portfolio A和 portfolio B的协方差。


同理,左上角的16就是portfolio A和portfolio A的协方差。自己和自己的协方差为方差。所以Variance A=16,Standard Deviation A=根号16=8。

相同的逻辑可以得到B的标准差为 根号下25=5.


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