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你涵妹 · 2024年03月30日

如题

 22:30 (1.3X) 


为什么r increase, value of call option decrease? 这时候不行权,不就是0,为什么还能decrease。



1 个答案

pzqa31 · 2024年03月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


这不是从一级就开始讲的么,只要option没有到期,它代表的right和obligation仍然还在。call value包含option payoff和time value两项。

利率上涨,call更不可能行权,越OTM,call value下降,也就是代表你手上的call option更不值钱了(对于long的一方)。

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