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咖啡巧克力 · 2024年03月30日

FV如果计入同期的coupon,market discount rate 是否就不还等于coupon rate?

能否用公式推导一下到期仍有一笔利息的情况下,priced at par的coupon rate和market discount rate?



2 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年03月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


假设两年的付息债券,其coupon rate=3%

100=3/(1+3%)+(100+3)/(1+3%)^2

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努力的时光都是限量版,加油!

吴昊_品职助教 · 2024年03月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


假设就是一年的付息债券,其coupon rate=3%,并且price at par,那就是FV=PV=100

100=(100+100×3%)/(1+3%)

只要是price at par,不管是几年的债券,或者还剩几笔现金流,分子的coupon rate=分母的discount rate,否则就不会price at par。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

咖啡巧克力 · 2024年03月30日

能以一个两年期债券半年付息一次进行推导么?假设价格等于面值?谢谢🙏

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