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Mengooo · 2018年07月18日

问一道题:NO.PZ2016070202000028 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

这个barrier怎么理解?

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月18日

首先这个知识点是奇异期权的知识点,在老考纲作为二级的内容,但是新考纲是一级内容,如果您仅备考二级,适当理解即可。这里是barrier相当于一个触发价格,down-and-out call是一个看涨期权但是在基础资产下降到一个特定价格(即barrier)时,这个期权就自动终止了,对于本题而言,barrier就是96