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风若如诗 · 2024年03月28日

25-year的duration怎么算来着？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 07:19 (2X) 




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李坏_品职助教 · 2024年03月29日

嗨，爱思考的PZer你好：


25-year shift的Key rate 01 = 23.01354-23.11584 = -0.1023.

25-year shift的key rate duration= -1/ 23.11584 * Key rate01 * 10000 = 44.255


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努力的时光都是限量版，加油！

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