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PZmomo · 2024年03月27日
07:51 (1.5X)
公式都是用beta表示的，但感觉两个系数应该是不同的？
pzqa35 · 2024年03月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
在正常情况下和危机情况下，风险因子的系数是不相同的，但是从beta这里体现不出来，所以我们才在这个基础上加上了D这个回归系数来作为调整，当发生危机时，这个开关变量就会打开，也就是调整整个回归系数的大小。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
