嗨，从没放弃的小努力你好：
1.对于interest rate swap，我们是将固定利率和浮动利率进行互换，所以会有两种情形：
（1）支付固定收浮动，这种也叫做payer swap。
（2）支付浮动收固定，这种也叫做receiver swap。
我们这个payer还是receiver都是针对固定利率而言的，long receiver interest rate swap，已经说清楚long的是receiver swap，那么这就是long一个支付浮动收固定的interest rate swap。
2. 对于equity swap，我们主要是有equity和固定债券、浮动债券以及其他equity之间的互换，所以我们一般不会直接描述long还是short，一般都是说会进入一个equity swap，这个swap是收什么、支出什么。第三、四个问题的解答同第2个问题哈。
3. 对于volatility swap，它是以波动率作为标的，我们会有一个合约约定的波动率，同时还有一个realized volatility。对于long方而言，就是支付这个合约约定的波动率，收到realized volatility，所以如果realized volatility上升就会赚钱。对于short方而言，就是realized volatility，收到合约约定的volatility，所以在realized volatility下降的时候赚钱。
波动率支付方（Volatility Payer）：这一方同意支付基于realized volatility与事先约定波动率之间差额的现金流。如果realized volatility高于约定波动率，支付方需支付差额；如果低于，则接收差额。
波动率接收方（Volatility Receiver）：这一方将收到基于realized volatility与约定波动率之间差额的现金流。如果realized volatility低于约定波动率，接收方需支付差额；如果高于，则接收差额。
那么对于long payer volatility swap，是指支付realized volatility，收到合约约定的波动率的互换；而long receiver volatility swap就是指支付合约约定的波动率，收到realized volatility的互换。第5、6、7问回答。
对于判断的标准， long一个什么样的swap我们就可以理解为持有或者进入这个swap即可，而swap是支付什么收到什么就可以根据payer和receiver去判断。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
