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sometimexy · 2024年03月26日

Derivatives Module 2的changing risk exposure

  1. CFA III
  2. Derivative

请问Managing interest rate risk这里，调节market value risk，为什么用interest rate swap就是调节Modified duration，而用fixed income futures就调节BPV了呢？也就是为什么两种工具调节的对象是不一样的？

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1 个答案

pzqa31 · 2024年03月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为swap没有market value,没法求BPV啊。

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努力的时光都是限量版，加油！

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