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CharlieChen · 2024年03月25日

CAPM用到的两个无风险利率不一样?


关于Corporate issues里面的一道例题,CAPM用到的两个无风险利率不一样,第一个是当前的RF,第二个是过去平均的RF,为什么是这样子?我还是第一次听说。

1 个答案

王琛_品职助教 · 2024年03月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为 Risk-Based Models 要使用历史数据做回归

所以 ERP 采用了历史估计法

而历史估计法,对 rf 其实并无要求,可长可短,各有利弊,所以题干明确规定了是使用短期,让我们评估影响

也请参考:https://class.pzacademy.com/qa/131828

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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