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luojy · 2024年03月25日

各种swaps 的receiver分别是收固定还是付固定?

老师,针对各种swap, 目前我能想到5个主流的是:

IRS, currency swap, total return swap, volatility swap, variance swap

能不能麻烦老师总结区分下以上5个swap的receiver和payer分别是收固定还是付固定?

主要是李老师课上提了一句,涉及到swap的receiver和payer, 收付指的都是固定的东西,但是TRS receiver收的好像又是equity return(期初不确定的,变动的), 付的才是约定好的return(fixed return)? 而volatility swap receiver和variance swap reveiver也都是收realized volatility(期初不确定的),付约定好的implied vol(固定的),所以这里我有一些混乱。。。

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2024年03月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


这样,据我了解,只有三级另类的是receive 是收浮动支付固定,其它学科都是receive 是收固定支付浮动

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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