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YYJ · 2024年03月25日

为什么这里是int 下降 去long bond 呀

 15:42 (2X) 




2 个答案

李坏_品职助教 · 2024年04月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个意思是,现在利率还没跌,是预计未来利率会跌。

所以你现在,在低价位买入债券,等未来利率下跌时,债券价格会上涨,你手里买的债券不就增值了吗。



这个利率下跌指的是债券定价公式里面的分母的市场利率下降。分母降低,所以债券定价的结果就上升了,手里的债券也就增值了。

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努力的时光都是限量版,加油!

李坏_品职助教 · 2024年03月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


债券价格与利率变动方向是相反的,如果预期未来利率下降,债券价格会上涨,投资人应当买入债券。这个是fixed income里面讲的基础知识。


李老师在这里的板书的想说明,receive fixed的swap和long bond都可以在利率下降的时候赚钱,但是swap不需要一次性付出那么多现金,swap更灵活。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

YYJ · 2024年04月05日

可是 价格上涨 买入债券的成本不就增加了么,return还下跌了?

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