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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月24日

下面不等式左右两边的欧都是代表欧式看涨期权上限,为什么是不一样的?

 16:16 (1.5X) 




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年03月25日

嗨,努力学习的PZer你好:


第一个不等式指的是,对于美式期权的C和P来说,C-P的下限是欧式看涨的上限 - 美式看跌的上限,而C-P的上限是美式看涨上限-欧式看跌上限:

下面那个不等式就是把这里的汉字都用字母表示:

左边的欧式看涨的上限-美式看跌的上限 = S0 - X,所以是S0-X ≤ C0 - P0.

右边的美式看涨上限-欧式看跌上限=S0-X/erf*T,所以是C0 - P0 ≤ S0-X/erf*T

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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