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AnnaZ · 2024年03月24日

bpv match

  1. CFA III
  2. Fixed Income


这道题为啥必须要BPV match？我知道这是个计算5年期NP的方法，但是本质上为啥要求bpv match呢？

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1 个答案
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pzqa31 · 2024年03月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这里其实就类似于duration-neutral，就是做long/short策略都是要保持总敞口不变的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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