开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

粗眉毛辣椒油 · 2024年03月24日

对冲这里对于portfolio的变动，老师写的式子是默认了利率下跌0.01%吗？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

 18:33 (1.5X) 实际最后是long还是short，能不能直接通过算出来的N符号来判断呢？




添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年03月24日

同学你好，我觉得不要管是上升还是下降，只要理解意思就可以了。做题时候也一样，会根据场景不同做判断。

只要知道利率上升会导致欧洲美元期货和T-bond价格下降，根据题目需要怎么做对冲就好判断了。


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 182

    浏览
相关问题