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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月23日

这里在交割日计算的是利差,也就是交割日的eurodollar期货价格与签约价格的差。

 22:18 (1.5X) 但是前面介绍EURODOLLAR FUTURES和FRA区别的时候,老师讲的是就相当于以交割日当天的利率borrow money或lend money ,计算出利息。这两个都是欧洲美元期货在交割日要做的吗?不太明白。




1 个答案

pzqa39 · 2024年03月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


eurodollar futures在T时刻结算,即下图示例中的10月15日

FRA在 T+90天结算,10月15日再往后3个月,次年1月中旬结算


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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