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sometimexy · 2024年03月23日

fixed income课后题module3的13~16

 05:36 (2X) 

我记得还有一个bias,是说forward价格变动和现货价格变动不相等,是叫什么bias呢?



1 个答案

pzqa31 · 2024年03月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学说的是basis risk哈。

basis risk的含义是:比如你手里有现货头寸,担心现货价格下跌,那么你short一份futures,使得现货价格下跌时,现货亏损=期货收益,从而达到风险对冲的目的。但是在这一过程中,△S≠△FP,导致不能完全hedge价格变动风险,这个风险就是basis risk。Basis risk一般是使用futures/forward才存在的。

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