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明媚的梦想 · 2024年03月22日

固定收益的分解

墨迹讲义的119页 提到all intermediate cash flows of the bond are reinvested at the yield to maturity?

我记得最开始讲的时候是assume no reinvestment income的(讲义第103页)

有些困惑...

1 个答案
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pzqa31 · 2024年03月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学学习的很细致哈,理论上说,这一项分子应该是Coupon and coupon reinvestment return,但是我们这里计算时,其实是忽略了再投资的收益,相当于做了简化,所以分子是Coupon即可,并且需要是Annual coupon。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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