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luojy · 2024年03月20日

convergence or divergence

 15:32 (2X) 


横轴是时间吗?那这两条线的趋势叫converge不叫divergence。还是说这里的divergence只是单指短期的时间点上industrial sector和healthcare sector的spread差距变大


1 个答案
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发亮_品职助教 · 2024年03月22日

嗨,爱思考的PZer你好:


这不是一个Time-series的曲线,并非展示随着时间的流逝Spread的改变


这是某一个时间点上,截图下来的Spread图形。其中,横轴是Maturity期限,代表这个时刻各个期限的Spread,如短期债券的Spread,中期债券的Spread,长期债券的Spread。


最开始的状态是,两者的Spread应该是差不多的(or重叠的),现在这个时间点上,短期的Spread出现了更大幅的差异,长期的Spread也有小幅差异。可能得原因就是industrial的短期信用风险可能出现了极大上升,导致其短期Spread大幅上升。

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