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zjjjn · 2024年03月19日
20:18 (1.3X)
为什么要扣除平均α,一直想不明白,为什么扣除平均α后就能保证3\4组合中性
品职答疑小助手雍 · 2024年03月20日
同学你好,这样算下来说白了就是3和4加起来相对原来的benchmark的alpha是0。
这里其实主要核心还是5/6要调成零,以及1,2的benchmark里权重为零。
其他的就不用管了,考试不会考具体计算,也不会考3/4的计算原理。