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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月19日

这里的duration到底是麦考利还是modified duration呢，

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  2. Financial Markets And Products

 06:53 (1.5X) 老师为什么说到期日就是duration,所以是0.75呢，这里的投资期限不是9个月吗？




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月20日

嗨，努力学习的PZer你好：


9个月 = 9/12年 = 0.75年，所以是0.75的久期。


在处理eurodollar futures的久期计算问题时，如果没有特别定义，我们按照modified duration处理。

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努力的时光都是限量版，加油！

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