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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月19日

T时刻交割,不是应该用T时刻的libor与签合约时约定的libor相比,得出变动的bp,算现金流吗?

 09:44 (1.5X) 




2 个答案
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pzqa27 · 2024年03月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


代表的是在这一天欧洲美元期货的利息。

欧洲美元期货的价值是根据利率变化算出来的,也可以是利率变化算出来的,即即期利息和签合约那天利息的差值。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa27 · 2024年03月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


欧洲美元期货是每天结算一次,所以图中算的不是净赚或净亏,而是算利息。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

粗眉毛辣椒油 · 2024年03月20日

根据下一页例题,欧洲美元期货是在T时刻计算利率变动带来的收益或亏损,合约到期后,用期初报价得出的libor来计算利息。这里用即期利率计算利息代表什么?

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