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甜宝 · 2024年03月19日

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 33:01 (1.5X) 


老师,关于comsuption hedging 和bond risk premium之间的关系,这里没有明确是公司债还是国债吧? 公司债是正向关系,国债应该是反向关系,对吗?


1 个答案

品职助教_七七 · 2024年03月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题问的是未来向上倾斜的yield curve会被什么因素影响,即yield curve向上倾斜是已经确定的了。

只有comsuption hedging 和bond risk premium之间的关系为positive related,才会有upward sloping。逻辑为经济变好,consumption hedging benefit降低,bond risk premium也降低。由于短期利率更为敏感,所以降幅更大。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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