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12345678wdv · 2024年03月18日

VaR(delta y) > 0 如何理解，利率增长，价格下跌，产生损失，损失不是负的吧 为什么还是大于0

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 21:59 (1.3X) 




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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年03月20日

同学你好，这里说的是利率上涨会导致债券下跌，delta y指的是利率。

所以何老师的意思是var(delta y )大于0，代表着var（bond）小于0.

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