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KKII · 2024年03月18日

这里是不是写错了,forward合约,是定制化产品,不需要服从交易所的规定,因而不用clean price报价

forward合约,是定制化产品,不需要服从交易所的规定,因而不用clean price报价,用 full price,所以不需要加AI


13:45 (1.3X) 




2 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


按照CFA的要求,是把forward 与futures同等对待的,也就是forward的报价也按照clean price处理。

可能是之前的答疑回复不太对,还是以CFA的要求为准。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

李坏_品职助教 · 2024年03月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


确切来说,计算forward price(FP)是不需要考虑AI的,但是在做远期合约估值,计算forward value的时候,还是要加上AI。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

KKII · 2024年03月18日

老师,我的意思是,对于forward合约,和future不一样的是,Forward price是全价,已经含了AI了,所以不用再另外加AI。 对于future合约,Future price是净价,不含AI,因而要加AI

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