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deathmasgu · 2024年03月18日

使用二叉树定价,是不是看涨期权和看跌期权的价值就相等了?


因为两者的公式一样,然后输入参数也一样。所以我这么推理。

1 个答案
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pzqa39 · 2024年03月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


只能说计算的公式确实是一样的,但是不能说看涨和看跌计算出来的价值相等。因为二叉树的每个节点都要将现值S和执行价格X进行对比,看涨期权和看跌期权判定是否行权的逻辑是不一样的,对看涨期权是标的资产价格S>执行价格X才会行权,否则就记作0;而看跌期权是反过来,要X>S才行权。所以即使所有条件都不变,公式也不变,看涨和看跌的价值利用二叉树计算出来的也是不一样的。

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