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你涵妹 · 2024年03月17日
12:17 (1.3X)
这个time变,price变,我听的不是很明白诶。P3和P0肯定不一样吧,就算是ytm折也不会一样啊?
现金流笔数肯定不一样吧。因为P3折两笔,P0要折5笔。没有get到这里说的是什么意思。
pzqa31 · 2024年03月17日
嗨,努力学习的PZer你好:
而且coupon不是考虑在前两项了吗,这一项只看债券价格啊。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
嗨,从没放弃的小努力你好:
rolldown return是沿着收益率曲线,用两个不同的收益率计算的价格,带来的return,换言之,一定是同一条收益率曲线上不同折现率折出的P1和P0算出的P1/P0-1,所以说是指收益率曲线不变,只有时间流逝带来的收益。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!