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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月16日

想问这一节求forward rate的原理与前一节bootstrapping方法求收益率有什么区别呢？应用场景分别是？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

 02:52 (2X) 




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品职答疑小助手雍 · 2024年03月16日

同学你好，方法和原理都是互通的，其中相关的就是forward rate和spot rate的关系。

过程是循序渐进的，前一节是通过市场上债券价格和coupon来求各个不同期限的spot rate，后一节就是通过spot rate求forward rate。

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