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sometimexy · 2024年03月16日

Fixed Income课程Tail Risk

 25:13 (1.5X) 

请问如何用文字分别描述σ(△y)和σ(△y/y)呢?



1 个答案

pzqa31 · 2024年03月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这两个都可以叫yield volatility,这个地方原版书有bug,例题和课后题不一致,现在的课后题更倾向是σ(△y),后面讲到课后题的时候可以再听老师讲一下。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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