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活捉一只小鲤鱼 · 2024年03月14日

课件逻辑没理清楚

 19:45 (1.3X) 


课件这里的逻辑有点乱啊?

这里在讲那个one-period default-free rate怎么取值,然后分了4种情况

  • 取值方法
  • 情况一:under normal circumstances
  • government zero-coupon bill-often 3 month
  • 情况二:extreme circumstance(负利率or高波动)
  • a normalized rate取正常利率
  • 方一:LT equilibrium rate
  • 方二:在当前负利率的情况下,加一个risk premium
  • 情况三:future contract
  • 情况四:使用央行直接发布的预测利率

情况一和情况二,都是在说什么时候、什么背景,怎么取那个one-period default-free rate

情况三和情况四,直接讲取值了,没有前提背景


提问:

什么情况下用future contract rate?

什么情况下用央行发布的预测利率?





1 个答案

源_品职助教 · 2024年03月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里帮同学查了下原版书,对于三和四的使用情景,原版书是没有说明的。

所以这里也不会成为考点,请同学放心。这里只需要知道方法本身的定义即可。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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