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译瑶Z · 2024年03月13日

这里计算组合standard deviation的时候,为什么不带入A和L各自的weights而是直接带入100和50?

 17:44 (1.5X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


risk surplus的单位是金额(美元),所以在计算的时候代入的是asset的金额100 Million以及liability的金额50。其实这已经考虑了权重,只不过是金额的形式。


如果用比率的形式去计算的话,就没法和第一步求出来的expected surplus growth的3million对应。应该都用金额的形式才能做减法(3-1.645*7)。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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