我认为答案应该选A才对。随着风险的增加，为了保持同等水平的效用，风险厌恶的投资者要求的额外回报（风险溢价）会增加，导致无差异曲线在风险轴上向外凸出。尽管斜率也与风险厌恶程度有关，但最重要的指标应该还是在无差异曲线的凸性上。
Kiko_品职助教 · 2024年03月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
对于极度厌恶风险的人群，他们的无差异曲线不仅是凸的，而且凸的很明显，这就意味着每一单位风险的增加会要求更高的收益率的增加。所以他们的无差异曲线斜率很大。如下图1曲线所示。
A不能说是错的，无差异曲线都是凸的。但是the most risk-averse investor 有着greatest slope这是他独有的特点，这也是官方教材的原话。教材里没有most convexity这种说法，我们还是以官方教材为准。不需要太纠结。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！