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luojy · 2024年03月11日
04:00 (1.5X)
为什么用zero-coupon bond,不管yield curve怎么变，都是可以match liability的表现的
pzqa31 · 2024年03月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
我们做duration matching的原理就是要使得price risk和reinvestment抵消，实现免疫，保证了利率变动对债券投资收益的影响为0，而零息债券只要是持有至到期，就既没有price risk（到期现金流确定），也没有reinvestment(因为没有coupon)。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
