开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Katherine · 2024年03月11日
02:51 (2X)
MRR-OIS spread不要求期限匹配，又因为之前老师讲过期限不匹配则久期不一样，则应该反映的是利率风险。这里反应流动性风险不能理解，求再解释一下？
品职答疑小助手雍 · 2024年03月11日
同学你好，因为本身MRR和OIS之间借款主体本身的信用差异很小，而且三个月和1天的利率其实都是短期利率的范畴，常规差异不会很大。也是因此这俩利率的差异平时就会很小。
但是如果流动性出问题的时候（尤其是危机的时候），差异就会变大，所以这俩之间的差值体现的主要是LR。
