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20220728 · 2024年03月11日

duration neutral是指针对收益率曲线平行移动免疫而已？不免疫非平行移动是吗？

  1. CFA III
  2. Fixed Income


既然0久期了，那么组合就应该不受到利率变动影响，所以诞生了标题的问题描述

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1 个答案
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pzqa31 · 2024年03月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的，duration只是针对平行移动，比如咱们学过的duration matching就只是免疫收益率曲线的平行移动。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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