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ciaoyy · 2018年07月07日

问一道题：NO.PZ2016070701000076

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


已经计算得出CAPM合理收益率10.94>预计收益10.6，overvalue，asset应该被卖。可是怎么理解C选项中的not suffient to compensate β？


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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月07日

同学你好，他意思是说，CAPM算出来的合理收益率是10.94%，而预期收益只有10.6%。预期收益达不到合理收益率，不够补偿它的系统性风险。（CAPM算出来的合理收益率，全都是由系统性风险带来的）

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如何理解C不满足系统性风险的buchang补偿？     

2019-02-26 17:18 1 · 回答

三个数据能算出来，但是从哪看出10.6%是forecast的，根据CAPM算出来的E（R）不是合理收益率吗，不应该拿它做标杆比较吗，还有三个数据之间是什么关系

2018-09-02 21:31 1 · 回答

     答案A和答案C的意思应该是一样的啊，A是说预测的预期收益率小于用CAPM算出来的合理收益率，所以short；C是说预测的预期收益率不够补偿系统性风险，所以short。为什么选C不能选A？

2018-08-13 12:45 1 · 回答

     这道题为什么要算10.94%这个数？

2018-04-26 21:38 1 · 回答