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Carolyne · 2024年03月06日
如题 老师讲的MBS是path dependent 没听懂
品职答疑小助手雍 · 2024年03月06日
同学你好，因为MBS是可以提前还款的，也就意味着它含有一个call option可以让borrower提前还款。
含权债券的估值需要考虑利率路径中，如果利率太低的某个时点borrower提前还款的情况，所以说MBS的估值是path dependent的。
