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中二 · 2018年07月03日

pz2016062402000029

  1. FRM I
  2. Quantitative
请问D选项中的impose mean reversion是什么意思？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月04日

同学你好，D选项的意思是BSM模型没有假设股价具有均值覆归的特点。均值覆归的意思是说，当价格高于长期均值水平时，股价会下降至长期均值水平；当价格低于长期均值水平时，股价会上升至长期均值水平。而在BSM模型中，是假设股价随机游走的，并没有均值覆归的假设。

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