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curious · 2024年03月04日

利差反映两只基金的风险补偿差异,不能反映某一只基金的风险补偿项

为何第一问用两只基金差值代表liquidity premium?






1 个答案

品职助教_七七 · 2024年03月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


Investment 1和2其余风险都相同,只有liquidity risk不同。所以利差的来源就完全来自于liquidity。两者相减就可以得到由于liquidity不同所需要的补偿,即liquidity risk premium。

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