开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
curious · 2024年03月04日
为何第一问用两只基金差值代表liquidity premium?
品职助教_七七 · 2024年03月05日
嗨,努力学习的PZer你好:
Investment 1和2其余风险都相同,只有liquidity risk不同。所以利差的来源就完全来自于liquidity。两者相减就可以得到由于liquidity不同所需要的补偿,即liquidity risk premium。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!