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pzqa31 · 2024年03月04日
嗨,努力学习的PZer你好:
关于同学这里说的25 delta,35delta 这种特殊的表述,我们可以来总结下,因为类似50 delta,25delta这种表述,有时还是会在题目中出现的:
50-delta即是delta的绝对值是0.5(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。
① delta前面的数字小于50,且越小越OTM,因此就越便宜;delta前面的数字大于50,且越大越ITM,也就越贵. 所以15-delta相比于25-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。
② 不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!