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巴伦 · 2024年03月04日

请问例题中的25-delta这个数字是什么意思?执行价格?还是斜率?

 10:43 (1X) 




2 个答案

pzqa31 · 2024年03月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为绝对值越大,期权越ITM,也就是行权的可能性越大,期权价格也就越贵。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2024年03月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


关于同学这里说的25 delta,35delta 这种特殊的表述,我们可以来总结下,因为类似50 delta,25delta这种表述,有时还是会在题目中出现的:

 50-delta即是delta的绝对值是0.5(只是省略了50%的%,简称为50-delta),也就是ATM的delta。

①    delta前面的数字小于50,且越小越OTM,因此就越便宜;delta前面的数字大于50,且越大越ITM,也就越贵. 所以15-delta相比于25-delta更OTM。这种表述一般出现在具体题目中,用来告诉我们哪一个option更贵或更便宜,我们只要知道delta前面的数字越大就会越贵即可。

②    不论put和call我们说到50-delta,25-delta,35-delta都是取的绝对值,因为都是delta前面的数字(或者说绝对值)越大,越贵。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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