开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
粗眉毛辣椒油 · 2024年03月02日
08:58 (1.3X) 这一页老师说 基差最终会变成0，所以期货一般不会持有到期？这个逻辑如何理解？基差为0，不就能perfect hedge吗？
pzqa27 · 2024年03月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里李老师说的意思是，如果基差不变，那么我们的对冲就是完美的。
但是在期初，基差大多数并不是0，而在到期日，我们知道，期货价格和现货价格是趋同的，因此可以认为在到期日基差是0，那么基差从不是0变更到0就说明了对冲不会是完美的。
基差为0不代表不可以完美对冲，完美对冲要求基差变化为0.
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
