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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月02日

基差的理解

 04:48 (1.3X) 是不是可以理解为,如果现货与期货的标的物一样,期限一样,就没有基差。但实际上,现货与用于对冲的期货,由于标的物或期限不一样,才导致价格变动不一致,产生基差风险。

另外,对于现货和期货以及价格变动,以下理解是否正确:我以10美元价格long航空油,同时以11美元short石油,如果T时刻,航空油价格为15美元,则现货价格变动为+5美元,石油价格为13美元,期货价格变动为+2美元,那么现货(航空油)赚5美元,期货(石油)亏2美元。




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果期货合约的标的物和期限完全与现货相同,且交易手续费也相同,则不存在基差。但现实中这是不可能的,所以基差是存在的。


long 航空油,赚了5美元;short石油,亏了2美元,对的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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