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wukefu · 2024年03月01日

关于Expected Return的拆解

 11:06 (1.5X) B选项不太理解,

Expected return on bench mark 不是有一个公式吗?是= -MD x ∆y +1/2 x Convexity x (∆y)平方,如果用这个公式和视频讲解中如何联系




1 个答案
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pzqa31 · 2024年03月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个课上讲过了,你写的这个公式是基于基准收益率曲线改变而带来的债券价格变化(公式中标红线的第三项),而rolldown return是指在其他条件都没改变的情况下,随着时间的流逝,收益率沿着曲线由远向近rolldown,带来的price return。

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