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fssjyb · 2024年03月01日

bcd选项说法都对吗

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

NO.PZ2022072902000008

问题如下：

Which of the following is an active quantitative approach to embed ESG within a portfolio?

选项：

A.Weighting ESG as an idiosyncratic factor in a multi-factor stock selection algorithm.

B.Consideration of ESG scoring and relevant metrics in security-specific investment decisions.

C.Minimising tracking error against benchmark indices.

D.Solving the mean-variance optimisation problem to arrive at the best sectors for assetallocation.

解释：

复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。

老师，您好，其他三个选项是用来解释什么类似问题的，尤其是D选项说法对吗

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2 个答案

Tina_品职助教 · 2024年03月03日

嗨，努力学习的PZer你好：


A. Weighting ESG as an idiosyncratic factor in a multi-factor stock selection algorithm.

这个选项描述的是将ESG因素作为一个独特的因子纳入多因子股票选择算法中。在多因子模型中，除了传统的金融因子（如价值、大小、动量等），ESG被作为一个额外的、独立的因子来影响股票的选择和加权。这是一个典型的定量方法，因为它依赖于可度量和计算的ESG分数来影响投资决策。此选项体现了一种主动且定量的方式来整合ESG因素

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Tina_品职助教 · 2024年03月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：



选项B、C、和D描述的都是在不同程度和方式上将ESG（环境、社会、治理）因素融入投资决策的方法，但它们并不全部对应于题目问的“主动定量方法将ESG纳入投资组合”的情境。

A选项是积极主动量化方法的具体做法。

B. 考虑ESG评分和相关指标在特定证券的投资决策中：在投资决策中考虑ESG评分，这个不管是在定性方法（基本面分析）还是量化方法都是可以考虑的，相当于投资某个证券时，我多考虑ESG方面的表现；

C. 最小化相对于基准指数的跟踪误差：减少基准指数的跟踪误差，这个是被动投资的方法，被动投资就是跟踪大盘指数，尽量模仿指数来投资，指数有啥我投啥，指数里的权重是怎么分配的，我的组合也按比例分配。目标就是减少和指数之间的tracking error；

D. 通过解决均值-方差优化问题来得出最佳的资产配置。均值-方差优化是一种经典的投资组合构建方法，它旨在通过优化资产的预期回报和风险（方差）来达到最佳的资产配置。并不是一个主动的嵌入ESG的定量方法。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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2024-06-11 13:58 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 b翻译并进一步下

2024-05-20 04:01 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 突然有点迷糊了，麻烦帮忙一下

2024-05-19 10:10 1 · 回答

NO.PZ2022072902000008问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm.B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions.C.Minimising tracking error against benchmark inces.Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for asset allocation. A正确，量化方法下的主动投资关注风险因子，例如将ESG作为一个单独的风险因子纳入多因子选股模型中；B错误，自主选择（定性）的方法更关注通过ESG打分来选择个股；C错误，最小化tracking error的投资策略属于被动投资策略；误，MVO是大类资产配置的方法。 请问这四个分类下分别有哪些策略

2024-05-07 17:06 3 · 回答

NO.PZ2022072902000008 问题如下 Whiof the following is active quantitative approato embeESG within a portfolio? A.Weighting ESG iosyncratic factor in a multi-factor stoselection algorithm. B.Consiration of ESG scoring anrelevant metriin security-specific investment cisions. C.Minimising tracking error against benchmark inces. Solving the mean-varianoptimisation problem to arrive the best sectors for assetallocation. 复杂的定量方法将ESG作为专有因子直接嵌入算法模型中，从而推动投资组合的股票选择。 为什么不能选D

2024-04-28 15:19 1 · 回答