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你涵妹 · 2024年03月01日

解释arch讲义

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讲义中说的it is random variagle with a mean of zero conditional on info at time (t-1). 这句话怎么理解? 不是说y是当天收益率的波动,那t-1是为什么?


1 个答案

源_品职助教 · 2024年03月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这句是说它是个随机变量,这个随机变量的均值是0.

这些信息是0是基于T-1时期得到的。

y的确是当天收益率的随机波动,但是这个随机波动的均值是0,这些信息就基于前一天的信息得到的。

其实同学就可以理解为,这里有点用过去推演未来的意思就可以了。


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