风险归因

嗨，从没放弃的小努力你好：

1、在风险归因中，每个头寸对跟踪误差（tracking error）的贡献指的是每个投资组合中的单个资产头寸对整体投资组合跟踪误差的影响程度。跟踪误差是投资组合与其基准指数之间的差异，衡量了投资组合的表现偏离基准的程度。

2、每个头寸指的是投资组合中的单个资产或最小单位。在一个投资组合中，可能包含多种不同的资产或头寸，每个头寸都有其自身的特征和风险。

3、对跟踪误差的贡献通常通过风险归因分析来评估。这种分析可以将投资组合的跟踪误差分解为各个组成部分的贡献，包括因投资组合中每个头寸而产生的贡献。通常使用数学模型或统计方法来计算每个头寸对跟踪误差的贡献，以帮助投资者了解哪些头寸对整体投资组合的表现产生了最大的影响，从而优化投资组合的配置。

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