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木棉与郁金香 · 2018年06月28日

请问cov(ax+by,cx+dy)的推导

  1. FRM I
  2. Quantitative

老师您好，不太清楚这个式子的推导，可以推导给我看一下吗，谢谢老师解答。

cov(ax+by,cx+dy)=acV(x)+bdV(y)+(ad+bc)cov(x,y),if x and y are correlated.

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orange品职答疑助手 · 2018年06月29日

同学你好，推导过程见下图


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