风险归因

嗨，从没放弃的小努力你好：

1、相对风险归因和绝对风险归因是投资组合管理中常用的两种风险归因方法。

2、这两种方法的主要差别在于分析风险的角度和方法。

• 绝对风险归因主要关注整个投资组合的风险来源和分布，通过分析不同资产或因素对整体投资组合风险的贡献，以评估和控制投资组合的总体风险水平。这种方法通常与投资组合的目标风险水平或者风险预算相联系。
• 相对风险归因则侧重于分析投资组合相对于某个基准（benchmark）的表现，以及这种相对表现的来源。相对风险归因帮助投资者理解投资组合相对于基准的超额收益或者表现，以及不同资产或因素对这种超额收益的贡献。

3、绝对风险归因通常不是用来计算具体的风险值，而是用来分析投资组合的整体风险来源和分布，以及各个资产或因素对整体风险的贡献。

4、是的。相对风险归因是与基准进行比较的方法，它分析投资组合相对于基准的表现，并揭示了这种相对表现的来源。

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