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phoebeqp · 2024年02月26日

两组时间序列如果协整,就一定可以regression

例题中得知,如果两组时间序列协整,其中一个是non-stationary,则另一个也应该是non-stationary

那如果其中一个是stationary,另一个也应该是stationary?

如果是,是不是两组时间序列协整就一定能推出这两组数据可以regression?

1 个答案
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品职助教_七七 · 2024年02月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


那如果其中一个是stationary,另一个也应该是stationary?------------对

是不是两组时间序列协整就一定能推出这两组数据可以regression?-----------------如果两组时间序列数据协整,可以推出能做regression;如果这两组数据只是都是stationary,则不能。两组stationary的数据还需要结构一样才构成协整。

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